主要是因为他的眼睛是充满了忧郁的色彩，这样的一个清秀脸庞和忧郁的眼神，加上她那令人伤心的孤独背影，让很多球迷都为他沉醉，很多球迷都是因为他才喜欢上了意大利队，这样的一个球员也是世界足坛当中的巨星。
因为巴乔忧郁的眼神、忧郁的长相，且表情多忧郁，所以冠以忧郁王子。一种经历沧桑依然镇定自若的王者的高贵。
他不因为岁月的流逝而消淡，只会不断浓缩并且得以升华，仿佛他的真个灵魂都在散发着高贵的气息。
这个忧郁王子的外号一般的说法是来源于94年世界杯罚丢点球，同时他自身的气质看上去也比较忧郁
1994年7月17日，第15届世界杯决赛如期举行。由于参赛双方意大利和巴西在120分种内战成0比0，随后便上演首次世界杯决赛点球大战。意大利队第一罚巴雷西将球打飞，巴西队第一罚桑托斯点球也被帕柳卡扑出。随后双方第二罚阿尔贝蒂尼和罗马里奥，第三罚埃瓦尼和布兰科都相继罚进，双方战成2比2。第四罚意大利队马萨罗点球被塔法雷尔扑出，巴西队邓加主罚成功。意大利最后出场是罗伯特巴乔结果他将点球踢飞了，巴西队3比2获得冠军。赛后巴乔伤心欲绝，在助教搀扶下离开球场。后来有人怕他因此打击太大而患上抑郁症，忧郁王子的外号由此而来。
